本文為轉貼

EA不是聖杯, EA只是工具, 而聖杯是一個傳說.
本貼這裏不是給EA作廣告,而是讓大家對EA有個正確的認識,不能迷信EA,也不能全部否認EA。
神話EA的人估計99%以上是推銷EA的人,否認EA的人大部分是使用EA上過當的人或者代客操盤的人。

本人曾在美國擔任某軟體公司CTO,目前回國任職於國外一大型軟體公司亞洲區域高級技術經理。業餘做外匯交易7年了,中間曾經爆倉3次,其間跟過別人的單,研究過無數國外論壇裏面大蝦們的交易經驗,最後研究智慧交易迄今已有近3年時間。在這裏客觀公正的對智慧交易軟體作一個說明,以便於投資者正確面對廣告滿天飛吹破牛皮的EA廣告(不僅限於外匯交易系統,本文同樣適用於其他投資的交易系統,如:股票、期貨等)。
EA: 即 Expert Advisors,英文縮寫EA,中文意思專家顧問,俗稱智慧交易系統。它是一種操盤軟體,運行時可由電腦代替交易員下單,從而實現機器自動交易。所有的訂單開倉平倉完全由電腦來完成,消除人工看盤下單的情緒影響(恐懼與貪婪)。可24小時連續運行,一般支援多貨幣交易。這段看起來像在給EA做廣告,不過這確實是EA最合理的解釋。EA最大的優點就是操作不像人工那樣會受心理影響,且可以24小時連續交易。

EA是設計人根據自己的交易經驗基於歷史資料建立的一個模型,所以EA並不能預測未來,其理論基於市場行情是會重現歷史的。 根據這一特性,EA就必須能適應可能出現的絕大部分情況,也就是說它必須能通過盡可能多的資料測試。其意思就是,如果通過一個月的測試,那麼只能表示該EA可以在這個月類似的行情中盈利,通過1年的測試就只能代表適用于相似于當年的市場行情。所以我們在設計或選用EA時,通過測試的時間越長,其可靠性就越高。

那麼我們怎樣識別這些測試可靠性呢?對於MT4的平臺來說,首先必須要有10年的測試結果(目前最多只有10年左右的歷史資料,因為這個平臺的誕生只有這麼久的歷史,大於此時間的宣傳也是假的),其次,查看它的下單策略,不能只看根據資金增長提高下單倉位的測試,意思是說,1W初始資金下0.1手,盈利5000以後下的0.15手,這類測試的盈利結果缺陷是盈利有可能是在下重倉時實現的,不一定可以穩定盈利,且實際交易中你的盈利不會始終用於交易而是會有出金以規避資金安全風險的。另一種就是始終使用同一倉位建倉,只有這種結果可以說明盈利的穩定性。比如我們自己設計的EA,使用3個月資料優化後測試的結果1W初始金其盈利可以達到20W以上,3年的測試可以超過120W,但是根據10年使用固定倉位元只有42W,根據資金加大倉位元盈利接近400W。但是我們最後應該相信的應該是那個10年42W的結果。

最後,我們必須要看EA的線上交易情況,可以不用在乎是模擬倉還是真倉,如是國外軟體由於隱私問題,不會提供真倉供參考的,且EA是機械交易所以區別不大,這點不像人工交易真倉類比倉交易心態不同而結果相差很大,例外的是那種每次下單盈利不足15點平倉的軟體(這類類比倉與真倉可能會出現很大的差別,且平臺商不同結果也會相差很大)。可供參考的線上交易時間不得低於3個月的即時交易資料(由於測試帳戶有效期問題,很少長時間的模擬帳戶),如果是模擬倉,一定要向軟體商獲取圍觀密碼進入平臺查看,網上報表(包括及時更新的第三方監管報表)可信度是有限的,因為對於程式開發人員來講,要過濾一份報表中的虧損是輕而易舉的事。
EA不是聖杯,EA同樣存在未知風險。使用EA需要有基本的交易知識與經驗,並不是一個完全不懂交易的人投入資金掛上EA就一定能夠賺錢的。

EA建立的模型仍然是有限時間段已經發生過的交易行情變化規律,而外匯市場的變化是隨機的。隨時可能出現以前從沒有的行情。再者EA是不能參考基本面的,雖然基本面反映在價格中,但EA感知基本面變化有很大的延遲,這點無論是基於波段操作或是對沖操作的EA都不可能解決好的,趨勢操作的將顯得更嚴重些。這就要求投資者儘量避開資料日交易,並且在突發事件時能正確處置當前持倉。比如我們的EA 發生的唯一一次大虧損就是09年11月27日的迪拜危機出現時。由於需要真實反映EA的交易情況,我們的EA線上交易是不做人工干預的。 有興趣的朋友可以對比我們的真實帳戶,當時我發現這個行情時,就進行了重倉交易而盈利,而沒有干預EA的交易。但如果我們在自己的真倉交易中就需要將這種方向反了的單果斷平掉,而這就需要你有一定的交易經驗了,因為這需要你能判斷行情的真假。

EA不是聖杯,但一定存在相對能盈利的EA。真正的EA一定是通過了足夠長時間的交易行情檢驗,克服了人性的弱點。
一個優秀的交易員,都是嚴格按照一個規則執行交易的。要做到這點必須經過長時間的磨練與實踐經驗的積累,這就相當於EA使用足夠時間驗證一樣。使用EA輔助交易就相當於適應了之前已經出現過的行情變化,且EA是不帶感情嚴格執行的,所以它克服了人性的弱點。EA經過電腦使用大量資料優化了交易規則,這點是人工不能做到的,任何一個交易員的人工交易方法事實上都很難不通過優化而直接通過這種測試(這也是為什麼90%以上的投資者最後虧損的原因之一)。此時有人會問,那他們怎麼仍然能保持總體的盈利而不虧損呢?呵呵,這裏有句武俠小說裏面的話最能解釋這個問題,那就是“人劍合一”,優秀的交易員在長期的交易過程中已經融入了市場行情,已經達到了“心中無劍”的最高境界。而我們大多數投資者是手裏拿著一把雙刃劍在亂砍,偶爾砍中敵人,但自己也很難全身而退。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

這篇文章寫的很好 , 給以下三種人進一步的省思::
1. 對EA憧憬嚮往者
2. 已經在使用別人EA的人
3. 正在EA埋頭苦幹編織夢想的人


在金融市場打滾的大家,最近都好嗎?

會因為市場的隨機性而使得原先擬好的"劇本"走味 ?!

我在想如果能不針對價格波動而設計出來一套趨近無風險交易模式的話

那應該會很穩當吧 !! ( 雖然報酬可能較少 , 但風險相對小很多 ^_^ )

創作者介紹
創作者 fxcashflow 的頭像
fxcashflow

打造屬於自己的印鈔機

fxcashflow 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • 黃冠
  • EA不是聖杯 快笑倒了