以我個人的經驗提供給大家做為參考。希望可以讓看過的人可以減少一點犯錯的時間。

 

剛開始用交易系統來做backtesting的時候,隨便寫個程序,回測的結果都是每一口每年可以賺個好幾十萬。所以那時候就會開始盤算,那我準備個5口,10口的資金去操作的話,每年就會有好幾百萬的收入,那我不就可以退休了嗎?然後每天只要讓開著計算機幫我賺錢,自動下單,我每天就去健身房運動,打高爾夫球,看電影就可以了。

然後就去TS開戶之後,把自己寫的幾個程式放到歷史數據去測試。經過了完美的最佳化流程。沒錯,我所說的"完美的最佳化流程" ,就是把用超複雜的觀念,好幾組參數,數十萬種排列組合,去跑一整個晚上的最佳化所得出來的結果。那時候雖然知道系統交易世界裡面有一個叫做curve fitting的名詞,但是那時候認為,這個"完美系統"可以在過去10年的歷史資料跑出這麼漂亮的equity curve,在接下來的實際交易中,應該也會有不錯的績效表現才對。

所以就先用一個"完美策略"去自動執行下單的動作。剛開始的時候還覺得自動下單這種東西真是太神奇了,我們只要坐在計算機前面,看著訊號發生的時候,計算機自動幫我們下單。只要遵照系統的指令去做,長久下來一定會獲利的。那時每天晚上就會看著計算機裡面的價格自己在那邊跳來跳去,自己心裡面的情緒也跟著高低起伏,當部位是贏錢的時候,就覺得自己就跟神一樣,可以發明這麼神奇的交易系統。完全掌握行情的發展。當部位是輸錢的時候,整個心情就有夠差,就會有自己動手去把輸錢部位close掉的衝動(事實上也這樣做了幾次)。

這時候一整天就想要看到現在部位是贏錢還是輸錢,晚上可以看盤看到凌晨三四點,就算白天在公司也連線回家裡的電腦看狀況。一個小時沒看到就覺得不踏實。剛開始的時候,這個神奇系統表現真的還算不錯。所以前幾個月結算下來贏了不少錢。但是之後這個系統開始不準了。怎麼輸的次數越來越多,贏的錢越來越少。我的整體資金開始縮水了。沒錯,這就是因為我自己造的孽,因為太喜歡跑最佳化,所以跑出來一個超級漂亮的equity curve,而這個equity curve也只能適用於過去的歷史資料而已,一放到實戰以後就剉屎了。

這時候開始懷疑系統交易了,心裡面想的只有趕快把輸的錢贏回來。那時候的心理狀態就像是賭徒一樣。只想賭一把大的,把過去輸的全部贏回來。然後就在某一天的晚上,決定玩一把大的,要把資金打平。這時候就不管交易系統了,觀察了好幾個市場,發現那天晚上歐元一定會漲,就給他玩下去。結果各位猜猜看是怎麼樣?

結果就是那一天晚上我輸了一百萬。沒錯,台幣一百萬,在一個晚上的時間而已。害的我第二天都沒有心情上班。原來想要翻本的想法,結果害的我損失更慘重。雖然整體資金還夠讓我繼續賭下去,但是賭輸這把之後。自己也覺得那時候應該是被輸贏沖昏了頭,已經沒有辦法正常的思考了。所以先休息一陣子,讓自己冷靜一下。想清楚是到底哪裡出了問題。(這也是我為什麼這麼重視資金管理,投資組合的原因,因為曾經受傷過)

經過這幾年系統交易的經驗下來,現在也是電腦整天開機讓他自己去跑。不過幾乎都不大看盤了,只有晚上睡覺前瞄一下,看網絡連線是不是正常,然後隔天早上起床後,看一下前晚部位輸贏的狀況,就整理東西上班了。輸贏的錢現在對我來說,就只是電腦裡面real time account equity字段中的一堆數字而已。贏錢也沒有很高興的感覺,輸錢也不大會痛。因為自己心裡面其實很清楚,我們每天其實就是在玩"機率"和"統計"的遊戲而已。
 

以上是我個人的一些經驗,或許幫助不大,只是希望有人能不要重複我的錯誤而已。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

這篇文也同樣道出了我與眾多程式交易者一路走來的心路歷程 , 實在心有戚戚焉~
而藍字部分也是我自己目前面對自動交易的寫照 !!



金融交易首重資金管理,而資金管理首重風險管理,
在控制風險的基礎上,去放大可以放大的獲利 。

 

創作者介紹
創作者 fxcashflow 的頭像
fxcashflow

打造屬於自己的印鈔機

fxcashflow 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • 悄悄話